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晚间专题技术报告 2020-07-28

2020年7月28日

 

汇市焦点

  • 避险货币方面,日内美元指数止跌回升,一方面是因美国公布了新一轮的万亿美元救助计划,提振了市场对于美国经济复苏的希望。另一方面,美联储将于周四公布利率决议,部分美元空头选择获利了结。考虑到美国疫情仍然严峻,且市场预计美联储于本周四将继续重申利率保持在低位。中线继续维持美元仍有下行风险,短线有技术性修复。美/日方面,随着美元的企稳也出现了一定程度回升。因此,我们认为美/日将继续跟随美元的走势图。
  • 英国方面,日内英镑小幅回落。一方面是因美元的企稳,另一方面英欧谈判的前景不明也限制了英镑上幅。技术上,均线呈现多头排列,因此调整空间相对有限,下方5日均线就是不错支撑。因此,短线维持英镑为震荡结构。
  • 商品货币方面,日内虽然A股和港股有企稳回升,但并没有给商品货币带来什么支撑。只要是因在美联储决议发布前,市场趋于谨慎,美元的企稳施压了商品货币。不过从中线来看,经济复苏似乎依旧是大趋势,尤其是中国经济表现出众,这将对澳元领衔的商品货币非常有利。短线有继续调整的需求。另外,明天早上澳洲将会公布CPI数据,就第二季度而言,澳洲的经济数据整体还是比较颓靡的,因此,通胀也可能走弱既而施压澳元。
  • MEX量化策略年初至今相对基准SP 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,建议止损则设于0.3。在没有考虑实际杠杆下,MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的,详情请参考《量化专题:基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.41%本周组合及截至北京时间7月28日16:20盈亏如下,利差(库存费)为正向。

商品市場

  • 交易偏好今晚维持原油(WTI)、黄金(XAU)均为高位震荡结构。
  • 黄金方面,日内黄金盘中跳水近50美元。一方面是因接近2000美元关口附近的心理阻力极强,另一方面美联储将在周四召开议息会议,令部分黄金多头选择获利了结。不过从基本面看,黄金后续仍以看涨为主,短线有震荡。
  • 油价方面,日内美元指数回升,打压风险资产表现,油市冲高回落。鉴于近期市场纷繁复杂,油价暂时失去指引。明天凌晨,将会公布API原油库存。当前,美国原油钻井总数有所增加,而美国疫情却在蔓延,因此原油库存有增加的风险。因为,维持油价为震荡结构。

摘要

  • CFTC资金流数据显示,加元空头仍处于极值,因此,预计短期随着资金流入并支持其回涨,另外,欧元多头也处于极值。
  • 欧/美、澳/美、纽/美盈利已比较丰厚,可兑现部分利润。
目标价 欧/美 美/日 镑/美 美/加 澳/美 纽/美
短线 1.1700 105.50 1.2840 1.3390 0.7110 0.6640
中线 1.1660 105.80 1.2820 1.3410 0.7100 0.6620
目标价 WTI XAU
短线 42.00 1,910
中线 41.50 1,900

财经日历



 


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