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晚间专题技术报告2020-08-13

2020年8月13日

 

汇市焦点

  • 避险货币方面,日内,美元指数走软。一方面是因美国大选以及对未来政策走向的疑虑使得美元承压;另一方面美债收益率的下跌也拖累了美元。今晚20:30,美国将公布初请人数,目前市场预期为112万人,因美国的疫情有所缓解,所以初请人数预期也在下滑,不过恐将继续维持在高位。日元方面,投资者对疫苗的上市前景再生疑虑,此外,地缘局势的不确定性,也令避险情绪重新升温,日元也因此走升。因此,短线维持美/日为震荡结构。
  • 欧元区方面,日内,欧元继续上涨。一方面是因美元的疲软;另一方面德国30年期国债收益率的由负转正,以及新冠疫苗的利好也提振了市场风险偏好并支撑了欧元。因此,短线维持欧元为震荡偏多的结构。
  • 商品货币方面,今日,澳洲就业数据意外向好,澳元也因此快速走高至0.7187,不过很快又回吐涨幅。原因在于此前新西兰联储政策言论继续偏向鸽派,令投资者担心澳洲联储明日也将跟进。明日07:30 ,澳洲联储主席洛威将会发表讲话,目前市场预计洛威或强调澳洲的经济正在逐步复苏,但疫情二次爆发将会拖累经济复苏的步伐。因此,短线继续维持澳元、纽元均有调整预期。
  • MEX量化策略年初至今相对基准SP 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,建议止损则设于0.3。在没有考虑实际杠杆下,MEX量化策略年初至今已大幅跑赢标的,详情请参考《量化专题:基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周下跌0.19%本周组合及截至北京时间8月13日16:25盈亏如下,利差(库存费)为正向。

商品市场

  • 交易偏好今晚维持原油(WTI)、黄金(XAU)均为震荡结构。
  • 黄金方面,日内,金价盘中有所上涨。主要是因美国10年期国债收益率从一个月高位回落拖累了美元,降低了持有黄金的机会成本。总体来看,黄金基本面仍有支撑,但随着疫苗的利好是有动摇的迹象。因此,近期黄金的走势还需多观察,短线维持其为震荡结构。
  • 油价方面,由于近期市场风险偏好回暖,油价依旧处于高位震荡。另外,从今日IEA公布的月报报告来看,对油市前景维持悲观基调,同时下调原油需求增速预期。总的来说,这份报告对于油价构成了一点压力。

摘要

  • 欧/美、澳/美、纽/美空头可兑现部分利润。
目标价 欧/美 美/日 镑/美 美/加 澳/美 纽/美
短线 1.1840 106.70 1.3080 1.3240 0.7160 0.6570
中线 1.1840 106.80 1.3080 1.3240 0.7140 0.6540
目标价 WTI XAU
短线 42.50 1940
中线 42.50 1935

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